Das Buch bietet einen umfassenden Überblick über Data Analytics im Risikomanagement in Unternehmen. Die fortschreitende Digitalisierung bringt eine wachsende Menge von Daten hervor. Data Analytics beschäftigt sich mit den Methoden zur Analyse dieser Daten und umfasst neben statistischen Modellen auch das Maschinelle Lernen. Unternehmen, die die methodischen Grundlagen von Data Analytics verstehen und anwenden, können nicht nur im Risikomanagement Daten wertschöpfend nutzen, sondern auf Basis einer verbesserten Analyse und Prognose fundierte unternehmerische Entscheidungen treffen. In einem durch den Einsatz von Artificial Intelligence (AI) geprägten Unternehmensumfeld stellt dies einen erheblichen Wettbewerbsvorteil dar.

Neben einer allgemeinen Einführung in Data Analytics erläutern die Autoren fundiert die Methoden der deskriptiven, diagnostischen sowie prädiktiven Datenanalyse. Basierend auf einem fiktiven Unternehmen werden Anwendungsbeispiele aus der Praxis des Risikomanagements beschrieben. Die Beispiele werden als Sourcecode in der Programmiersprache R für eine praktische Umsetzung zum Download bereitgestellt.

1. Einführung

1.1 Einführungsbeispiel: Auf der Suche nach der Weltformel
1.2 Data Analytics als Teil des "Knowledge Discovery Process Model"
1.3 Abgrenzung von Begriffen (Data Analytics, Business Analytics, Data Mining, Big Data, Artificial Intelligence, Descriptive Analytics, Diagnostic Analytics, Predictive Analytics und Prescriptive Analytics, Supervised und Unsupervised Learning, Algorithmus etc.)
1.4 Artificial Intelligence versus Künstliche Intelligenz
1.5 Menschliche Intelligenz versus Algorithmen
1.6 Von Descriptive Analytics bis Prescriptive Analytics
2. Daten als Ausgangspunkt
2.1 Datenkompetent (data literacy), Methodenkompetenz (statistical literacy) und Informationskompetenz (information literacy)
2.2 Datenquellen, Datenqualität, Datentypen
2.3 Datenaufbereitung, fehlende Daten, Ausreißer, Datentransformation
2.4 Bedeutung der Stichprobengröße und mögliche Lösungsansätze
2.5 Data Governance als Grundlage für Datenqualität und Zuverlässigkeit
3. Descriptive Analytics/ Datenvisualisierung
3.1Einführung in die deskriptive Statistik
3.2 Datenvisualisierung für eine Variable
3.3Statistische Maßzahlen zur eindimensionalen Datenbeschreibung
3.4 Exploration des Zusammenhangs von mehreren Variablen
3.5 Anwendungsbeispiele in R
4. Fortgeschrittene deskriptive und erklärende Analyse
(Diagnostic Analytics)
4.1 Regressionsanalyse
4.2 Klassifikationsverfahren
4.3Clusteranalyse
4.4 Assoziationsanalyse: Exploration struktureller Zusammenhänge
4.5 Zeitreihenanalyse
4.6 Anwendungsbeispiele in R
5. Predictive Analytics: Ein Blick in die Zukunft
5.1 Kurze Geschichte der Zukunft
5.2 Prädiktive Modellierung als Grundlage
5.3Einführung in die Bayessche Statistik
5.4 Bayessche Netze
5.5 Künstliche Intelligenz und Big Data
5.6 Maschinelles Lernen
5.7 Evaluierung von prädiktiven Modellen
5.8Anwendungsbeispiele in R
6. Data Analytics im Risikomanagement
6.1Bedeutung und Potenziale von Data Analytics im Risikomanagement
6.2 Prescriptive Analytics im Risikomanagement
6.3 Artificial Intelligence im Risikomanagement
6.4 Modellrisiken
6.5Anwendungsbeispiele in R.