Dieses essential gibt einen Überblick zu aktuellen Erscheinungsformen der Portfolio Insurance sowie zur Anwendbarkeit der Constant-Proportion-Portfolio-Insurance mit vielfältigen Finanztiteln auf unterschiedlichen Geld- und Kapitalmärkten. Die empirische Untersuchung mit historischen Daten dazu umfasst einen Zeitraum von über sechs Jahren und ist in diesem Umfang ohne Vergleich. Die Darstellung und Vorgehensweise im Rahmen der Strategie erfolgt detailliert und wird mit Beispielen zur Replizierbarkeit unterstützt. Gleiches gilt für die empirischen Ergebnisse der unterschiedlichen Ergebnisse und der jeweiligen Finanztitel, die mit der Portfolio Insurance geschützt werden. Als Ergebnis wird deutlich, dass Transaktionskosten keinen wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis der Strategien haben, negative Zinssätze jedoch den Erfolg maßgeblich negativ beeinflussen können.

Unterschiedliche Erscheinungsformen der Portfolio Insurance.- Constant-Proportion-Portfolio-Insurance.- Darstellungen der Strategien am Kassamarkt und am Terminmarkt.

Hohmann, Ralf

Publikationen von Hohmann, Ralf

ISBN	978-3-658-22124-9
Artikelnummer	9783658221249
Medientyp	Buch
Copyrightjahr	2018
Verlag	Springer, Berlin
Umfang	XII, 57 Seiten
Abbildungen	XII, 57 S. 32 Abb.
Sprache	Deutsch